ECONOMETRIA BÁSICA

Conceituada na área, esta obra ensina econometria de maneira intuitiva e informativa, com abordagem didática de álgebra matricial, cálculo e estatística. Esta quinta edição mantém a tradição de combinar os fundamentos da econometria com as pesquisas mais recentes, priorizando o uso de casos reais e incluindo novos exemplos ilustrativos e exercícios. Sumário Introdução PARTE 1 - Modelos de regressão com equação única -Capítulo 1. A natureza da análise de regressão -Capítulo 2. Análise de regressão com duas variáveis: algumas ideias básicas -Capítulo 3. Modelo de regressão de duas variáveis: o problema da estimação -Capítulo 4. Modelo clássico de regressão linear normal (MCRLN) -Capítulo 5. A regressão de duas variáveis: estimação de intervalo e teste de hipóteses -Capítulo 6. Extensões do modelo de regressão linear de duas variáveis -Capítulo 7. Análise de regressão múltipla: o problema da estimação -Capítulo 8. Análise da regressão múltipla: o problema da inferência -Capítulo 9. Modelos de regressão com variáveis binárias (dummies) PARTE 2 - Relaxamento das hipóteses do modelo clássico -Capítulo 10. Multicolinearidade: o que acontece se os regressores estiverem correlacionados? -Capítulo 11. Heterocedasticidade: o que acontece se a variância do erro não é constante? -Capítulo 12. Autocorrelação: o que acontece se os termos de erro são correlacionados? -Capítulo 13. Modelagem econométrica: especificação de modelo e teste diagnóstico PARTE 3 - Tópicos em econometria -Capítulo 14. Modelos de regressão não linear -Capítulo 15. Modelos de regressão de resposta qualitativa -Capítulo 16. Modelos de regressão com dados em painel -Capítulo 17. Modelos econométricos dinâmicos: modelos autorregressivos e com defasagens distribuídas PARTE 4 - Modelos de equações simultâneas e econometria de séries temporais -Capítulo 18. Modelos de equações simultâneas -Capítulo 19. O problema da identificação -Capítulo 20. Métodos de equações simultâneas -Capítulo 21. Econometria de séries temporais: alguns conceitos básicos -Capítulo 22. Econometria de séries temporais: previsão Apêndices -Apêndice A. Revisão de alguns conceitos estatísticos -Apêndice B. Rudimentos de álgebra matricial -Apêndice C. A abordagem matricial para o modelo de regressão linear -Apêndice D. Tabelas estatísticas -Apêndice E. Telas de resultado do EViews, MINITA B, Excel e STATA 891 -Apêndice F. Dados econômicos na Internet Referências bibliográficas Índice