MEDINDO O RISCO DE CRÉDITO

O tópico individual mais importante em finanças atualmente é o da arte e ciência da gestão de risco de crédito. Mudanças e insatisfação motivaram um grande número de instituições financeiras a sair em busca de abordagens alternativas de ´´modelo interno´´ para a medição de risco de crédito de um empréstimo ou de uma carteira de empréstimos. No entanto, grande parte deste debate não estava ao alcance de estudantes, economistas ou reguladores interessados. Neste livro o autor convida um público mais amplo para o debate, examinando e avaliando estes novos modelos, simplificando muitos dos detalhes técnicos e dos aspectos analíticos que os cercam. Com sua abrangente cobertura, resumos e comparações de novas abordagens de modelos internos, juntamente com explicações claras, ´´Medindo o Risco de Crédito´´ é um recurso indispensável para todos os profissionais e estudantes da área de finanças.