INTRODUÇÃO AOS MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA ECONOMIA E FINANÇAS

Nas últimas décadas, tem crescido muito a utilização de métodos estatísticos nas diferentes áreas em ciências sociais. No caso de economia e finanças, praticamente todos os estudos empíricos baseiam-se em métodos estatísticos, desde os mais simples aos mais sofisticados. Em muitas situações, as aplicações são agrupadas em algumas categorias, que têm se tornado cada vez mais populares. Como por exemplo, temos toda uma grande área de pesquisa referente à avaliação de impacto regulatório (AIR). Finalmente, não se pode de mencionar toda uma tradição de aplicações de ferramental estatístico em finanças empíricas. Este livro traz uma introdução a vários dos principais conceitos necessários para o entendimento e a utilização de técnicas estatísticas em aplicações de economia e finanças. Discutem-se, por exemplo, conceitos de variáveis aleatórias e distribuições de uma probabilidade. Uma grande ênfase é dada ao problema de inferência estatística, em que se busca estimar os parâmetros desconhecidos de modelos probabilísticos. O problema de regressão linear e de regressão com variáveis resposta binárias também é abordado. A discussão com variáveis é exposta de forma intuitiva, com a utilização de simulações de Monte Carlo para elucidar o conceito de distribuição dos estimadores - que é a base para os métodos inferenciais. embora vise uma discussão intuitiva, o livro é escrito em linguagem matemática, possibilitando a transição suave entre a exposição dos principais conceitos e a formalização analítica encontrada em livros mais avançados.