DERIVATIVOS: NEGOCIAÇÃO E PRECIFICAÇÃO

esclarece as técnicas utilizadas pelas mesas de tesouraria proprietárias de bancos e gestoras de fundos, revelando estratégias executadas no mercado de opções, futuros, swaps e termos. Traz exemplos das operações de hedge de forma didática, organizando o arcabouço essencial para o aprendizado de derivativos, com uso de casos práticos do mercado brasileiro. Apresenta tópicos específicos, tais como: operações com volatilidade de opções; derivativos de commodities no Brasil; impactos na precificação de swaps de Libor pós-crise de liquidez de 2007, especificamente a adoção da curva OIS; planos de opções para executivos (stock option plan).