GESTAO DO RISCO BA ATIVIDADE BANCARIA E GERACAO DE

A obra apresenta uma estrutura integrada para a medição de risco, a gestão de capital e a criação de valor em bancos. Dividido em partes, o livro apresenta os diferentes tipos de risco (incluindo os riscos de taxa de juros, de mercado, de crédito e os operacionais) e como avaliar o montante de capital que eles absorvem por meio de modelos de medição de risco, pesquisa os requerimentos de capital regulatório com ênfase para o Basileia II, suas bases econômicas e implicações gerenciais, além de apresentar modelos e técnicas para calibrar o montante de capital econômico em risco necessário para o banco, para ajustar sua composição, alocá-lo para unidades tomadoras de risco, estimar o retorno 'justo' esperado pelos acionistas e monitorar o processo de criação de valor, com exercícios, exemplos e teses explicativas.